Національний банк України (НБУ) призначив на 15 жовтня шостий аукціон своп процентної ставки. При цьому загальний обсяг пропозиції збережено на рівні 3 мільярдів гривень, повідомляє НБУ.

реклама на UCAP

Подання заявок

Мінімальна сума заявки — 10 млн гривень, при цьому один банк може подати не більше п’яти заявок. Подання заявок здійснюється через торговельно-інформаційні системи Refinitiv; IB Сhat; Bloomberg та засобами функціоналу FX Trading до 12:00 години у день проведення аукціону.

Для чого потрібен своп процентної ставки?

Своп — це обмін між двома або більшою кількістю сторін процентними платежами. Він потрібен для мінімізації процентних ризиків банків при кредитуванні. Своп передбачає, що одна сторона пропонує інший фіксовану процентну ставку, яка нараховується на умовну суму, а інша сторона — плаваючу процентну ставку. 

реклама на UCAP

В цьому випадку, платником фіксованої процентної ставки є банк, а платником плаваючої процентної ставки є Національний банк України. Плаваюча ставка буде розраховуватися на основі Українського індексу міжбанківських ставок (UIIR) по кредитах і депозитах овернайт. Потім, у визначений термін, сторони рахують різницю процентних платежів. 

Що цьому передувало?

  • 16 вересня відбувся п`ятий аукціон своп процентної ставки, на якому були задоволені заявки чотирьох банків на 1,255 млрд грн зі середньозваженою ставкою 6,5%. Регулятор оголошував аукціон на загальний обсяг пропозиції — 3 млрд гривень.
  • НБУ на четвертому аукціоні своп процентної ставки 19 серпня задовольнив сім заявок шести банків на весь оголошений обсяг тендера в 5 млрд грн за середньозваженою ставкою 6,5% річних.